[線代] 限制式中的目標函數
各位先進您好，
小弟目前想求解一個極大化問題
但限制式中包含另一個極小化問題
但不知道該從何下手
也不知道是否屬於線性代數問題
還請各位指導一二
max mu(x)
s.t.
min R(x)/(y-u)
y>u
其中R(x)=E[max{0, f(x,w)-y}]
在求解x的最佳解前
需要先找到一個最小的y 使得限制式中的分數最小
但R(x)又會隨著x改變
有人提出的建議是二階段的數理規劃(two-stage stochastic programing)
但一系列文章中只有看到極小化問題是包含在目標函數中
EX: max a(x)+E(Q(x))
where Q(x)= min b(y)
不知道有沒有大大碰過類似問題
若有興趣而小弟說明不夠詳細
還請您來信詳談
感恩
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07/10 17:44,
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推
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.135.139.169
※ 編輯: JohnnyGG 來自: 140.135.139.169 (03/28 15:41)
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回T大
這其實是一個最佳化投資組合報酬率
最小化風險的一個規劃問題
目標式沒問題
但限制式其實是要找最小的y使得R(x)/y-u這個機率為最小值
一般而言限制式的確要有個具體等於或著不等於
所以才想要問問看各位先進有沒有接觸過這樣的題目
因為小弟實在對隨機規劃涉略太淺
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L大您的意思是要用情境的手法
重複帶入限制式中尋找符合條件的x與y值
讓限制式先收斂到某固定值嗎??
※ 編輯: JohnnyGG 來自: 140.135.139.169 (03/29 11:38)
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