[其他] 投資學 資產分配與風險前緣
題目：小明剛存到人生的第一桶金：100萬。
想利用投資學所學，進行資產配置。把這筆錢配置在貨幣市場共同基金、
債券基金與股票基金上。根據過去的歷史資料，貨幣市場共同基金的報酬率是6%，
而債券基金的預期報酬率是9%，標準差12%；股票基金的預期報酬率是14%，標準差24%。
而債券基金與股票基金的相關係數是0.25。此外，他(她)的風險趨避程度A=3。
根據上述資訊，請替小明解答下列問題：
1. 小明的風險性資產中，債券基金與股票基金之所有的投資組合為何？
請繪出它們的風險前緣。
2. 在該風險前緣的圖中，最小變異數投資組合在哪裡？
這時，債券基金與股票基金的比率各多少？
3. 把貨幣市場共同基金(無風險資產) 考慮進來，最小變異數投資組合的資本配置線
(CAL)為何？報償波動比(夏普比率)為何？請繪圖說明。
4. 小明的最適風險性投資組合在那裏？
這時風險性資產：債券基金與股票基金的比率各多少？
其預期報酬率與標準差為何？請繪圖說明。
5. 小明最後的整體資產配置：
貨幣市場共同基金、債券基金與股票基金應各占多少比率？
這樣的整體資產配置，其預期報酬率為何？標準差為何？
6. 如果小明的風險趨避程度A=2，則上述的資產配置會有何變化？
因為自己統計根本沒有學好，老師的教法又沒辦法適應，所以根本無所適從。
要麻煩各位了!!感謝!!~
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