[統計] 最小風險避險法

看板Math作者 (多空雙賺)時間14年前 (2011/10/08 19:45), 編輯推噓2(2推 0噓 2→)
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http://0rz.tw/qA65m 第23頁開始 我去修期貨與選擇權,但是這堂課教到最小風險避險法的時候 突然給一個統計導出來的公式... 我還沒修過統計... 有人知道這個數學公式是如何導出來的嗎? 感謝!QQ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.167.24.67 ※ 編輯: MichaelHenry 來自: 118.167.24.67 (10/08 19:49)
推
10/08 20:00, , 1F
寫的很清楚了 要使Var(ΔS-βΔF)最小而已
10/08 20:00, 1F
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10/08 20:00, , 2F
用到Var(A+B)=Var(A)+Var(B)+2Cov(A,B)
10/08 20:00, 2F
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10/08 22:44, , 3F
謝謝樓上ＱＱ
10/08 22:44, 3F
推
10/09 00:58, , 4F
良心建議 這種課別修了XDDD
10/09 00:58, 4F
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