[機統] Gaussian Random Vector 的證明

看板Math作者 (灣)時間14年前 (2011/06/07 23:03), 編輯推噓1(1推 0噓 3→)
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fX(x)=Gaussian random vector X with a non-zero mean vector =u and a non-diagonal covariance matrix K. 證明: 積分(+無限~-無限)fX(x) dX=1 請問要怎麼證? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 219.70.192.47
推
06/08 00:32, , 1F
最基本的那一招，直接積出來吧
06/08 00:32, 1F
→
06/11 10:47, , 2F
基本定義吧?對f(x)從正負無限大積分 = total機率
06/11 10:47, 2F
→
06/11 10:48, , 3F
total機率=1，density function是做甚麼的要搞懂
06/11 10:48, 3F
→
06/11 10:49, , 4F
試試　正負無限大積分　＝ FX(無限大)　＝ 1?
06/11 10:49, 4F
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