[機統] 機率問題消失
題目如下:
For any two r.v.'s X and Y, set U=X+Y and V=X-Y. Then
(1)Show that P(UV<0)=P(|X|<|Y|).
(2)If E(X^2), E(Y^2)<∞ and Var(X)=Var(Y), then U and V are uncorrelated.
想不出來該如何計算
拜託板上各位高手幫忙
謝謝!
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03/08 13:37, , 1F
03/08 13:37, 1F
P(UV<0)=P(X^2-Y^2<0)=P(X^2<Y^2)
請問是這樣嗎?
※ 編輯: raymond168 來自: 210.64.213.24 (03/08 14:30)
還是不太懂?
※ 編輯: raymond168 來自: 211.74.250.164 (03/09 15:11)
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