[請益] 想問一下計量的問題...
想請問一個計量問題...
小妹我正在做通貨膨脹與股票報酬間的關係探討，
有一條迴歸完後還要做後續處理，
但卻一直想不出來要怎麼算才好@@
想問看看有沒有人會...
R = a+b1*Pe +c1* Pu + (b2-b1)*PeDt + (c2-c1)*PuDt
R是報酬率 Pe是預期通膨 Pu是非預期通膨
Dt則是實質通膨是否大於某個臨介值的虛擬變數；
我利用E-views跑出a、b1、c1、(b2-b1)、(c2-c1)的估計值、變異數、T值跟P-value後，
想問看看有沒有什麼方法可以算出b2、c2的變異數嗎?
因為一開始就能估計出b1、c1的資料，但b2、c2卻只能利用(b2-b1)、(c2-c1)來另外算
老師只給我2個提示，一個是Var(b2-b1)的想法，
但這個我卻沒辦法計算他的Cov(b1、b2)->因為兩個樣本數不一樣。
另一個是最原始普通迴歸或複迴歸的各變數變異數算法再延伸，
但想了好久 也找了書 也跟同學研究了好幾天卻還是沒有人會，
想問看看有沒有計量好一點的人可以請教一下>"<
真的很謝謝阿....
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