[請益] 期貨基差研究
最近在研究基差表現
在我的論文中使用的期貨為十年近月契約的期貨(只使用週資料)
被老師質疑這樣一個近月契約只有四筆資料
(可是我研究十年耶應該也有120個近月契約吧)
(過去學者研究我也不是不知道大多使用日資料或日內資料,難道就不能用週嗎?)
另外
實務交易上跨月交易的期貨例如賣空近月ˋ買進下月期貨(此期貨持有到下月)
這樣就算下個月的近月資料嗎
或是大家有什麼建議可以反駁老師的?
(我六月底前要口試了說,請大家"到桑剛"吧!!)
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◆ From: 61.227.160.100
※ 編輯: cacamille 來自: 61.227.160.100 (06/14 08:15)
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