[問題] eigenvalue and eigen vector

看板MATLAB作者 (acircle)時間15年前 (2010/09/30 22:12), 編輯推噓1(1推 0噓 5→)
留言6則, 3人參與, 最新討論串1/1
如果我有一個矩陣g 我要求R g=R(Transpose)*g(eigne value)*R 為什麼R=eig(g(transpose)*g) 而不是R=eig(g) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 35.10.118.93
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09/30 22:16, , 1F
normalize
09/30 22:16, 1F
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09/30 23:33, , 2F
R=R/det(R);
09/30 23:33, 2F
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09/30 23:33, , 3F
ㄟ~~錯了!!
09/30 23:33, 3F
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09/30 23:35, , 4F
G=R*D*inv(R) 你要變成G=R*D*R'...要對稱矩陣
09/30 23:35, 4F
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09/30 23:35, , 5F
特徵向量也要normalize才行
09/30 23:35, 5F
推
10/01 13:35, , 6F
我想你原來的 g 不是代表 covariance matrix
10/01 13:35, 6F
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文章代碼(AID): #1Cf9hKwg (MATLAB)