[問題] 可以幫我看一下這個MATLAB CODE的意思嗎已回收
function S = OU_Simulate(S0, dT, n, mu, sigma, lambda)
a = exp(-lambda*dT);
b = mu*(1-a);
c = sigma*sqrt((1-a*a)/2/lambda);
S = [S0 filter(1,[1 -a], b+c*randn(1,n), a*S0)];
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^這一串看不懂
end
在之前文章看到的filter 怎麼想都想不出跟這裡的filter有甚麼關聯
可以幫我看一下 甚麼是輸入、輸出 以及他的意思是甚麼嗎??
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 134.208.49.44
推
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