[問題] 如何用CIR模型模擬100次，然後求第十期已回收
CIR模型之蒙地卡羅模擬
這是只模擬一次的：
function rate=Rcir(r0,k,u,sg,T,n,m)
dt=T/n
r(1)=r0
cum=0
for i=1:m
for j=2:n+1
r(j)=r(j-1)+k*(u-r(j-1))*dt+sg*sqrt(r(j-1))*sqrt(dt)*randn(1)
end
cum=r+cum
end
rate=cum/m
請問要如何將他模擬100次呢?
又如何求出第十期?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.134.115.251
推
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