[問題] 請問模擬股價走勢加上jump process已回收
請問關於模擬股價走勢加上jump process如下
dp(t)= mu(t)*dt + sigma(t)*dW(t) + k(t)*dq(t)
前面沒什麼問題，我用的code如下:
Spaths=zeros(Nrepl,1+Nsteps);
Spaths(:,1)=S0;
dt=T/Nsteps;
nudt=(mu-0.5*sigma^2)*dt;
sidt=sigma*sqrt(dt);
x=randn(Nsteps,1);
for i=1:Nrepl
for j=1:Nsteps
Spaths(i,j+1)=Spaths(i,j)*exp(nudt+sidt*randn);
end
end
但是最後一個部分的jump process，我想拆成兩個部分，
k(t)管jump size，我打算抽常態亂數，
q(t)的部分我想用poisson process，讓它有jump就跳1，沒有就跳0，隨機跳，
想請問版友q(t)的poisson process要怎麼寫進去??
我查了好多地方都找不到，還請大家幫幫忙，謝謝~!!
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