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討論串[疑惑] 投資學問題
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Re: [疑惑] 投資學問題
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者mcfirefox (小火狐)時間16年前 (2010/03/07 22:00), 編輯資訊
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剛考完期貨 大概猜一下第一題好了. 避險期貨口數 = (目標beta - 原本beta) * (現貨價值/期貨價值). = (1-1.2) * {(50億*90%)/(7200*200)}. = - 625 所以應該要賣出625口台指期. 現貨價值要乘上90%是因為這個基金有90%投資在股票. 目標
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[疑惑] 投資學問題
推噓3(3推 0噓 8→)留言11則，0人參與, 最新作者diggity (考試必勝)時間16年前 (2010/03/07 21:25), 編輯資訊
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請教板上的大大,有幾題投資學的問題請益. 第一題. 假設我國股票型基金之淨資產價值為50億元. 並且90%都投資在股票. 若以台灣股價指數為市場投資組合,該基金的beta值為1.2. 目前台灣股價指數為7200點,台指期貨契約(TX)之乘數為200. 台指其支beta為1,如果該基金想要調整beat
(還有215個字)
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