[疑惑] 有關報酬率相關係數

看板License作者 (少計較多微笑)時間7年前 (2017/04/18 14:46), 編輯推噓0(0推 0噓 8→)
留言8則, 2人參與, 最新討論串1/1
在寫考古題時，遇到下題: 由兩種股票組成的投資組合圖形中，當其報酬率相關係數等於多少時， 其各組合點為一直線? A.0 B.0.5 C.1 D.-1 答案是C，可是以我的理解，答案不是應該是-1嗎? 求各位大神幫忙解惑，感謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.105.246.28 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/License/M.1492498004.A.46D.html
→
04/19 00:27, , 1F
應該是指風險對權重的圖吧
04/19 00:27, 1F
→
04/19 00:27, , 2F
若Wa，Wb為a,b的權重，Sa, Sb為個別風險(報酬標準差
04/19 00:27, 2F
→
04/19 00:27, , 3F
)
04/19 00:27, 3F
→
04/19 00:27, , 4F
則投資組合的風險為
04/19 00:27, 4F
→
04/19 00:27, , 5F
(Wa^2*Sa^2+Wb^2*Sb^2+2*Wa*Wb*Sa*Sb*相關係數)^0.5
04/19 00:27, 5F
→
04/19 00:27, , 6F
若相關係數為1時可變成Wa*Sa+Wb*Sb，而因為Wb=1-Wa
04/19 00:27, 6F
→
04/19 00:27, , 7F
，又可變成 Wa*(Sa-Sb)+Sb就是線性的了
04/19 00:27, 7F
→
04/19 10:20, , 8F
感謝大大，這題也太難…
04/19 10:20, 8F
‣ 更多 bibikaka 的文章
文章代碼(AID): #1OzRPKHj (License)