[疑惑] 衍生性金融商品概論與實務問題
剛翻到這一本沒多久就有問題了
希望達人可以幫忙解決
謝謝
假設美國投資人跟當地銀行承作一個三年期利差交換契約，契約是基於6個月美元與瑞士
法郎銀行間拆款利率為交換標的，契約內容包括：
投資人需支付銀行美元6個月期銀行間拆款利率再加上利差，而銀行則需支付投資人瑞士
法郎6個月期銀行間拆款利率
支付計價貨幣為美元，且半年支付一次。
假設目前美元6個月銀行間拆款利率為9.38％，且利差為240個基點，若名目本金100萬美
金，則在6個月後：
投資人支付銀行：（1/2）×（5.88％+2.4％）×1,000,000=41,400（美元）
銀行支付投資人：（1/2）×9.38％×1,000,000=46,900（美元）
第一期（6個月後）銀行需支付給投資人5,500美元
1.請問5.88%是哪裡來的
2.為何銀行是支付美元6個月銀行間拆款利率而不適瑞士法郎呢?
非常感謝
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