[疑惑] 證券分析師103Q4投資學計算第一題

看板License作者armor0922 (壘哥)時間11年前 (2014/12/05 10:58)推噓1(1推 0噓 6→)

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你有一張面額100,000 、25年到期、10%債息、10%殖利率且存續期間11年及凸性140的債券。假如利率降130基本點(bps) 你預計新的債券價格(不含凸性)為何? 計算如下： 1bps=0.01% 故-130bps=-1.3% -dp/p / dr/(1+r) = 11 -dp/p / (-0.013/1.1)=11 -dp/p /- 0.118181=11 故-dp/p =11*-0.118181 =-1.12999 dp/100000=1.12999 新債券價格為112999 請各位大大幫我看看這樣是否正確感謝! 手機排版請多包涵 -- Sent from my Android -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.65.169.25 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/License/M.1417748337.A.70F.html ※ 編輯: armor0922 (106.65.169.25), 12/05/2014 11:00:32

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luckychaos

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armor0922

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