[疑惑] 期貨避險

看板License作者 (味噌)時間14年前 (2010/04/21 19:37), 編輯推噓3(3推 0噓 12→)
留言15則, 5人參與, 最新討論串1/1
小明持有國泰金、台新金與中信金等三檔股票，並預測未來將有一波漲勢，但又怕預測錯 誤，因此想進行避險。由於市場上並沒有以國泰金、台新金與中信金這三檔股票為標的資 產的期貨，小明只好選擇賣出相關性較大的金融期貨來避險，此時小明採用的避險策略即 為交叉避險。 我想問為什麼是賣出相關性較大的金融期貨，而不是買進相關性較大的金融期貨 未來有一波漲勢，不是要先買期貨再賣期貨嗎?! 請各位幫我解決這個疑惑，謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.195.89.194
推
04/21 19:39, , 1F
買的話，如果三支股票都跌，那金融期貨也會跌，不就虧更
04/21 19:39, 1F
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04/21 19:40, , 2F
多？前面有講怕預測錯誤進行避險
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04/21 19:43, , 3F
那如果"我們在有韓元應付帳款"(若韓元與日元高度正相關)
04/21 19:43, 3F
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04/21 19:43, , 4F
所以買日元期貨避險 這題與上面的思考模式是不是不同?
04/21 19:43, 4F
推
04/21 19:46, , 5F
有韓元應付帳款是說怕韓元升值導致要付比較多的錢，所以
04/21 19:46, 5F
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04/21 19:47, , 6F
買日圓期貨(因為有高度正相關)，這樣韓元升值的話在期貨
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04/21 19:48, , 7F
可彌補匯率上的損失
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04/21 19:50, , 8F
其實避險就是把風險移轉到可承受的地方，所以去想風險的
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04/21 19:50, , 9F
源頭大概就知道了
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04/21 19:50, , 10F
謝謝你 ^ ^
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04/22 11:08, , 11F
期交所於2010/1/25已推出國泰金與中信金的股票期貨了
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04/22 11:10, , 12F
手上持有三檔金融股股票現貨，原是看多但又怕走空，所以
04/22 11:10, 12F
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04/22 11:13, , 13F
在期貨市場直接放空金融期貨避險，不用先買期貨在賣期貨!
04/22 11:13, 13F
推
04/22 12:18, , 14F
買進期貨避險是 假設手上空手~又怕漲 這叫做多頭避險
04/22 12:18, 14F
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05/02 09:54, , 15F
賣出相關性大可以降低風險 風險性金融商品標準差降低
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