[轉錄]全美最熱門的學位MFE--金融工程碩士

看板HY29th307作者 (盡。心。盡。力)時間18年前 (2006/07/11 15:48), 編輯推噓2(2推 0噓 3→)
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這應該是奶念唸的學位吧？！ 今年，當以往最受投資銀行青睞的沃頓、芝加哥、哥倫比亞商學院的MBA們畢業的時候， 這些天之驕子們卻發現他們想進入投資銀行工作的難度比往年大大增加了，除了因為經濟 不景氣以外，還有一個主要原因是他們有了一個雖然年輕卻很強大的對手--金融工程碩士 ，MFE（Master in Financial Engineering）！ 到底什麼是金融工程？筆者抱著疑惑通過E-mail諮詢了畢業於加州伯克利大學哈斯商 學院的劉華先生。劉華畢業于上海財經大學會計系，在某著名跨國公司作了幾年財務工作 後，發現自己並不喜歡這種工作，他想進入更具挑戰性的金融領域。然而沒有相關學歷， 想找到金融方面的工作談何容易。於是，劉華打算申請MBA，在考完GMAT後，他發現加州 伯克利大學哈斯商學院除了提供MBA學位外，還提供MFE金融工程碩士學位，而且只需一年 即可獲得學位。於是他抱著試一試的念頭申請了MFE，為了增加自己的機會，他參加了GRE 數學Sub考試。本來他沒抱太大希望，沒想到當年MBA申請競爭異常激烈，雖然他的GMAT成 績和工作背景都相當優秀，但他所申請的幾所商學院MBA全都遭拒絕。而當收到伯克利大 學MFE的錄取通知的時候，他坦言驚訝大於歡喜。經過一年高強度的學習，再經過激烈的 應聘競爭，雖然面臨著經濟不振的壓力，劉華還是獲得了美菱、摩根斯坦利、雷曼兄弟、 所羅門史密斯等著名投資銀行的青睞。劉華選擇了在摩根斯坦利銀行三藩市分部從事金融 衍生物交易的工作。他說，雖然沒能進入他最嚮往的高盛公司，他對現在的工作仍然十分 滿意，他坦言現在的工作是在一年多以前所不敢想像的。以下是筆者得到的關於金融工程 的介紹。 金融工程在不同的大學有不同的名稱：Financial Engineering， Financial Mathematics，Mathematical Finance，Computational Finance , 然而無論是叫金融工 程，金融數學，數學金融還是計算金融，它們的實質都是一樣的--it represents the emerging discipline wherein mathematical tools are used to model financial markets and solve problems in finance，即以數學工具來建立金融市場模型和解決金 融問題的新興學科。近年來，由於金融創新層出不窮，金融市場發展得越來越複雜，在以 往傳統的股票和債券上發展出了期貨、期權等一系列新型投資工具，這就是通常所說的金 融衍生物。而如何對這些金融衍生物進行定價，是投資銀行所面臨的一個難題。同時，由 於金融投資工具的複雜化，一些基金管理公司越來越感到傳統的投資方式難以保持基金的 高成長率，他們需要設計出更加高級的投資組合來獲得盈利。因此，他們大量需要那些既 通曉金融市場又有數學應用能力的複合型人才，而這樣的人才在市場上極為稀缺。金融工 程就是為了培養這樣的人才而產生的。金融工程是一門綜合了金融學、數學和電腦科學的 交叉學科，其課程通常由大學的商學院、數學系和工程學院聯合授課，其課程由於集中于 金融領域，所以深度遠遠超過MBA金融方面的課程，通常包括股票市場分析、投資組合分 析、期貨和期權、資產定價、資本預算、固定收益分析、利率模型、金融風險管理等課程 。金融工程碩士的學習時間一般為全日制1年，同MBA一樣，是一種職業教育（ Professional Education）而非學術研究教育（Academic Research Education），因此 無需撰寫碩士論文。其全部課程均圍繞金融學的應用展開，具有實用性很強的特點，最適 合那些立志于從事金融工作的年輕人。在美國，持有金融工程碩士學位的人才在市場上炙 手可熱，基本上全部被各大投資銀行、基金管理公司、保險公司、風險投資公司所聘用。 MFE和MBA有什麼不同？MBA是一種泛面商科教育，而MFE則是專門培養高級金融人才的 專項教育。金融工程碩士的課程全部集中于金融領域，如果你感興趣的是會計、市場營銷 或人力資源管理，那你應該是去學習MBA課程，因為MBA的課程更廣泛。此外，申請金融工 程碩士不需要有工作經驗，這和MBA有很大不同，但是，申請金融工程碩士要求申請者在 大學本科必須修過兩門課--微積分和統計，因此不適合那些大學學文科的人們。最後， MFE的學習是一年，而MBA由於課程覆蓋面廣而通常需要兩年。 據筆者瞭解，現在，已經有不少美國大學開設了金融工程的課程，如加州伯克利大學 、普林斯頓大學、斯坦福大學、芝加哥大學、哥倫比亞大學、康奈爾大學、密西根安阿伯 大學、卡耐基梅隆大學、紐約大學、南加州大學等等。除美國外，有英國的牛津大學和愛 丁堡大學，加拿大的多倫多大學和約克大學，等等。亞洲的國家中，新加坡作為東南亞金 融中心走在了前列，新加坡國立大學和南洋理工學院都開設了相應的課程。更多的大學可 以查看國際金融工程師聯合會IAFE (International Association of Financial Engineers) 的網址，其中有各所開設MFE課程的大學的鏈結，網址是： http://www.iafe.org/educate/fe_schools.ihtml 筆者列舉了幾所著名大學金融工程項目的相關鏈結 建立在商學院的有 University of California, Berkeley Haas School of Business, Master in Financial Engineering http://haas.berkeley.edu/MFE/index.html Carnegie Mellon University Graduate School of Business Master of Science in Computational Finance http://student-2k.gsia.cmu.edu/mscf/ 建立在工程學院的有 Princeton University Department of Operations Research & Financial Engineering M.S.E. in Operations Research and Financial Engineering http://www.orfe.princeton.edu/graduate/index.html Columbia University Department of Industrial Engineering and Operations Research M.S. in Financial Engineering http://www.ieor.columbia.edu/finance.html Cornell University School of Operations Research and Industrial Engineering Master of Engineering in Financial Engineering http://www.orie.cornell.edu/me...ables/financial1.html University of Michigan, Ann Arbor College of Engineering Master of Science in Financial Engineering http://interpro.engin.umich.edu/fep/ 建立在數學系的有 Stanford University The Departments of Mathematics and Statistics MS in Financial Mathematics http://math.stanford.edu/FinMath/ University of Chicago Department of Mathematics Master of Science in Financial Mathematics http://finmath.uchicago.edu/ New York University Department of Mathematics Master of Science in Mathematics in Finance http://math.nyu.edu/financial_mathematics/ University of Southern California Department of Mathematics Master of Science in Mathematical Finance http://www.usc.edu/dept/LAS/CAMS/MF/ 加拿大的大學 University of Toronto Masters Program in Mathematical Finance http://www.math.toronto.edu/finance/ York University Graduate Diploma in Financial Engineering http://www.yorku.ca/fineng/ 英國的大學 University of Oxford Oxford Centre for Industrial and Applied Mathematics Postgraduate Diploma in Mathematical Finance http://www.conted.ox.ac.uk/courses/mathsfinance/ The University of Edinburgh Management School MSc in Financial Mathematics http://www.cpa.ed.ac.uk/prosp/...ncialMathematics.html 在亞洲，新加坡已經走在了前列 National University of Singapore Centre for Financial Engineering Master of Science in Financial Engineering http://cfe.nus.edu.sg/msc_fe.htm Nanyang Technological University Nanyang Business School. Master of Science in Financial Engineering http://nbs.ntu.edu.sg/Programmes/Graduate/MFE/ -- 不知現在他過的怎樣...也好久沒涵珺的消息了～ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.132.93.17 ※ 編輯: ockban 來自: 220.132.93.17 (07/11 15:51)
推
07/13 08:46, , 1F
哈 我大學才是念這個 現在是念單純財務
07/13 08:46, 1F
→
07/13 08:46, , 2F
不過我有申請上一間財工的喔 後來想想還是不去念好:p
07/13 08:46, 2F
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07/13 08:48, , 3F
我們所也可以選擇走財工這條路 看選的課著重在哪方面
07/13 08:48, 3F
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已經考了三個禮拜期中考 我覺得我快死了
07/13 08:50, 4F
推
07/13 16:58, , 5F
奶念偷推文...加油喔！我也開始去Lab了，小累～
07/13 16:58, 5F
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