[理工] [機率] correlation coefficient

看板Grad-ProbAsk作者 (大色狼來襲)時間13年前 (2013/01/18 20:54), 編輯推噓0(0推 0噓 8→)
留言8則, 1人參與, 最新討論串1/1
W,X,Y,Z are r.v. W = X - 0.5 X = 0.9Y + 0.2 Y = -0.5Z + 0.3 ρWX = ? ρXY = ? ρYZ = ? ρWZ = ? 該怎麼做呢??? 難道慢慢算他嗎?? --
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08/02 15:06,
暫且不論教育部的挹注資金，長庚大學的校務基金就高達
08/02 15:06
推
08/02 15:08,
2元
08/02 15:08
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08/02 15:08,
300多億，也因此學校很敢給錢，聽到許多碩班學生每個
08/02 15:08
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08/02 15:08,
就射了
08/02 15:08
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 163.18.104.233
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01/18 21:06, , 1F
就是直線關係沒有誤差項 相關係數不是 1 就是 -1
01/18 21:06, 1F
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01/18 21:06, , 2F
W = X - 0.5 ; ρWX = 1
01/18 21:06, 2F
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01/18 21:06, , 3F
X=0.9Y + 0.2 ; ρXY = 1
01/18 21:06, 3F
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01/18 21:07, , 4F
Y = '-'0.5Z + 0.3 ; ρYZ = -1
01/18 21:07, 4F
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01/18 21:08, , 5F
W = X - 0.5 = 0.9Y+0.2-0.5 = 0.9Y-0.3 = 0.9(-0.5Y)-0.3
01/18 21:08, 5F
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01/18 21:09, , 6F
W=X-0.5=0.9Y+0.2-0.5=0.9Y-0.3= 0.9(-0.5Z+0.3)-0.3
01/18 21:09, 6F
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01/18 21:10, , 7F
='-'0.45Z + ... ; ρWZ = -1 上上行打錯
01/18 21:10, 7F
我背公式有背到　　Cov(aX+b, cY+d) = acCov(X,Y) 不能看成 Cov(X,Y) = 0.9Cov(Y,Y) = 0.9 VAR(Y) ρXY = 0.9 ??? ※ 編輯: ofd168 來自: 163.18.104.233 (01/18 21:14)
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01/18 21:15, , 8F
不行 0.9會跟分母的標準差消掉
01/18 21:15, 8F
感謝大大，忽然懂了 ※ 編輯: ofd168 來自: 163.18.104.233 (01/18 21:26)
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