[商管] 財管 CAPM APT
是非題 我查了兩本題庫 但兩本題庫答案都不同(一本兩題都寫T 一本兩題都寫F)
麻煩高手幫忙解答
感謝~
1.both CAPM and APT assume that only expected shocks in the systematic
factor(s) need to be compensated for investors
ans:
T:兩模型對系統性風險因子均要求貼水
F:兩模型對系統性風險因子均要求貼水,不論是否預期到
這題我不太懂"expected shocks in the systematic factor(s)"是什麼意思
2.the systematic risk factors in the APT are uncorrelated to each other.
ans:
T:APT中 各因子之間是零相關的
F:各系統性風險因素有可能相互影響
解釋完全相反..麻煩高手了
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.118.159.91