[商管] [統計] 交大財金
Regression model is Yi=A+BXi-εi
εi ~ Exp(1/λ)，E(εi)=λ
show that the LSE of B is unbiased but the LSE of A is biased
我已經算出 E(b) = B
但算E(a)時，算出來跟解答不同，算式如下：
ps：Y罷=(Y1+...+Yn)/n
Y罷 = E(Yi) = E(A+BXi-εi) = A+BXi-λ
E(a) = E(Y罷 - b*X罷) = E(Y罷) - b*X罷 = E(A+BXi-λ) - b*X罷
= A+BXi-λ-b*X罷 -->so a is biased
但解答是寫：
E(a) = ... = A-λ-->so a is biased
如果讓 E(Xi) = X罷，就是解答的答案；但Xi是常數，所以應該是 E(Xi) = Xi
而且若 E(Xi) = X罷，第1小題我算出來就不是Unbiased
是不是我哪邊觀念錯了呢？
學校都沒有教到迴歸，覺得自己唸迴歸就是一直在背公式 QQ
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