[商管] [金融市場]-選擇權計算題
請問各位大大 高手 我這題算法不知道對不對
可否麻煩幫我看一下 謝謝~
題目：
目前台股指數6,100點，小劉以每口權利金300點，
買進10口 9月份履約價格6,200的台指買權(契約乘數50)。
30天後，指數漲至6,600點，9月份履約價格6,200買權權利金漲為500點，
小劉以此價位結清部位。請問在不考慮交易成本的情況下，小劉交易損益為何？
我的看法此題沒說是 30天後就是到期日
他是指30天後就到期 要去履約結清?
我的算式是：
權利金成本= 300 x 10(口) x 50(契約乘數每點50) = 150,000
買權部位損益=履約價值 - 權利金成本
=(6,600-6,200) x10(口) x 50(契約乘數) - 150,000
=50,000
還有個小問題 就是那個 買權權利金漲為500點 對交易損益有什麼影響???
謝謝
感謝
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