[商管] [機率]-bivariate normal問題
For a bivariate normal r.v. with parameters μ1,μ2,σ1,σ2 and ρ,
show that P(X＞μ1,Y＞μ2) = 1/4 + (1/(2π))* tan-1 [ρ/√(1-ρ^2)].
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上標
問一下該如何解呢? 謝謝
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