[理工] [機率]-常態分布

看板Grad-ProbAsk作者 (阿翔)時間16年前 (2009/10/10 16:01), 編輯推噓3(3推 0噓 3→)
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X1,X2,........Xn為獨立常態分布N(U,悉個碼平方) 令Y=X1+X2+........+XN N~PO(入) 這種有波松在裡面的Y的動差母函數怎麼算- -? 解答寫說 E[e^ty]=E[ E[e^ty|N] ] =....... 為什麼? 這裡就看不懂了= = -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.38.241.177
推
10/10 16:03, , 1F
有個定理 E[X]=E[E[X|Y]] ，用定義很容易就能推出來了
10/10 16:03, 1F
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10/10 16:04, , 2F
上面的定理X根Y的關係是?
10/10 16:04, 2F
推
10/10 16:13, , 3F
沒有任何限制~
10/10 16:13, 3F
推
10/10 16:38, , 4F
樓上說錯了喔 是有限制的 E[X]要存在才可以用!
10/10 16:38, 4F
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10/10 16:41, , 5F
感謝囉
10/10 16:41, 5F
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10/10 16:54, , 6F
嗯嗯當然~ 我只是回應X跟Y不用是indep之類的XD
10/10 16:54, 6F
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