Re: [心得] 基金投資策略的驗證(每月更新)

看板Fund作者luoren (風輕雲淨)時間10年前 (2013/07/11 04:11)推噓5(5推 0噓 26→)

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感謝knowangus願意將實際操作策略分享給大家循環率選股概念算是蠻特別的投資方式我覺得有趣的地方在於提出了一套較結構化易參考執行的投資方式希望knowangus能持續把操作結果分享我試著提供一個虛擬的對照投資結果來驗證也希望有興趣的版友能提供意見參考看看彼此是否能從中有所助益依據個人的理解knowangus主要的論點在於 1.標的的最佳績效選取方式非一般常見取近幾年漲幅最大或是最多顆星星而是透過上下波動大可以最短時間達到20%停利的標的來當做績效選取 2.在標的趨勢向下的過程中透過備用加碼與集中加碼操作當標的趨勢向上時由於加碼的關係，可以縮短達到20%停利點的時間首先在對照前先把有非策略的投資標的大樂透與貝萊德世界黃金(含非策略)這兩者排除由於多個標的與不同時間的進出投資所以我先將目前的標的進行總合的整理首先在先把有非策略的投資標的大樂透與貝萊德世界黃金(部份含非策略)排除在外剩餘的6支不同國家基金統整計算結果如下：投資額度總計 60,000*6 + 12,000 + 14,000 = 386,000 參考現值總計 53,568+ 50,816 + 54,561 + 56,662 + 60,002 + 57,339 = 332,948 參考報酬率 ((332,948 - 386,000)/386,000) * 100% = -13.74% 備註：因無手續費可計算，因此參考報酬率分母未加入此項計算對照的方式如下： 1.不選區域產業採取全球化的投資因此模擬以全球股票ETF Vanguard Total World Stock ETF (VT) 的淨值為投資計算參考 2.不擇時進出以每個月1號淨值計算(當日無淨值則取延後最近淨值) 進行定期定額NT $10K 3.加上匯率因素以國泰世華買賣匯率+-0.03(優惠匯差)計算(當日無匯率取後延最近匯率) 4.交易成本手續費計算採以5折1.5%計算，由於折扣取比較高所以忽略保管費部份 6支基金最早投資分在3月、4月與5月所以對照取中間以4/1開始計算日期淨值匯率投資額手續費單位數 ------------------------------------------------------------- 2013/04/01 51.82 29.90 10,000 150 6.4540... 2013/05/01 53.16 29.57 10,000 150 6.3616... 2013/06/03 53.60 29.97 10,000 150 6.2251... 2013/07/01 51.92 30.02 10,000 150 6.4159... ------------------------------------------------------------- 總計 40,000 600 25.4566... 2013/7/9 VT淨值 52.58 參考匯率 30.09(買進匯率優惠3分) 參考現值 25.4566 * 52.58 * 30.09 =40,276 參考報酬率 = ((40,276-40,600)/40,600) * 100% = -0.80% 由於時間才幾個月，目前對照參考意義不大等時間拉長我們持續再紀錄統計對照看看 1.由於在趕案後的深夜回這篇文，因此在頭腦不清楚情況下如有搞錯或是計算錯誤的地方請版友協助指正 2.對照的方式也請有興趣的版友看看是否能提出更適合的方式我再參考大家的意見修正 ※ 引述《knowangus (小維尼)》之銘言： : 任何策略與選擇標的，都需驗證來確立有效與否！ : 感謝大大願意花時間做統計，以下就說明我操作的實際情況。 : 先拿1,400k當投資額度，目前700k在大眾銀行定存，600k國泰世華已進場， : 剩下的平常放定存，要用時再解約，然後大樂透每期都買一組養牌， : 年約花費5.2k，此為策略全貌。 : 我是在今年3月才想出策略，之前也是依消息操作， : 所以世金是在去年8/22定期定額進場，非我策略確定後才進場， : 因此現在有點類似過渡期，目前投資額度1,428,694， : 8月份700k的定存到期沒計入，就算9,657好了，所以總計1,438,351， : 以此為基數來計算投資額度的年報酬率，每年7月1日更新，以做驗證。 : ↓以下為標的與進出↓ : 1.摩根俄羅斯，循環率6.20： : #2013/3/12進場60k，報酬率-10.72%，參考現值53,568。 : 2.德盛印尼，循環率5.88： : #2013/4/22進場60k，報酬率-15.31%，參考現值50,816。 : 3.德盛韓國，循環率7.29： : #2013/5/6進場60k，報酬率-9.06%，參考現值54,561。 : 4.施羅德中國優勢，循環率6.22： : #2013/4/29進場60k，報酬率-5.56%，參考現值56,662。 : 5.匯豐印度，循環率6.43： : #2013/3/12進場60k， : #2013/6/26加碼12k， : 總計投入72k，報酬率-16.66%，參考現值60,002。 : 6.匯豐巴西，循環率5.45： : #2013/3/12進場60k， : #2013/6/26加碼14k， : 總計投入74k，報酬率-22.51%，參考現值57,339。 : 7.貝萊德世界黃金，循環率7.20： : [定期不定額] : #2012/8/22進場5k， : #2012/9/26進場4k， : #2012/10/26進場4k， : #2012/11/26進場4k， : #2012/12/26進場4k， : #2013/1/28進場4k， : #2013/2/26進場5k， : [單筆] : #2013/1/28進場60k : *以上為非策略部份，但仍計入統計。 : [策略開始] : #2013/3/26加碼11k， : #2013/4/26加碼25k， : #2013/5/27加碼34k， : #2013/6/26加碼54k， : 總計投入214k，報酬率-25.09%，參考現值160,318。 : 7檔全部統計共投入600k，報酬率-17.81%，參考現值493,154。 : --------------------------------------------------------------------------- : 目前來看只能用「慘」來形容！ : *手續費與保管費直接從獲利扣，因此報酬率的計算以本金損益為準。 : PS.由於國泰世華單筆最低限額是10k，因此60k的5%=3k無法加碼， : 雖然可用定期定額的方式操作，但執行起來變得非常麻煩，所以放棄， : 已計算過最低限額對循環率影響的結果，意外的發現影響不大。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.240.144.197 ※ 編輯: luoren 來自: 111.240.144.197 (07/11 04:12)

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ntoufatman

07/11 05:18, , 1^F

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powererr

07/11 07:52, , 2^F

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singbabytw

07/11 09:06, , 3^F

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