[請益] 有關槓桿曝險資產配置的問題

看板Foreign_Inv作者satsuki93100 (satsuki)時間3月前 (2024/01/09 01:06)推噓3(3推 0噓 4→)

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假設一個情況如果身上有200萬的淨資產預計利用信貸+槓桿ETF的配置來達成400萬曝險部位（這邊假設美國市場兩倍槓桿，非美一倍）那麼在做配置的時候（如美國市場：非美市場=6:4）是否應該以400萬的曝險配置為考量自行調整槓桿ETF的比例使其考慮到槓桿倍數後達到曝險部位為240:160 也就是再信貸80萬的資金達成120:160 想請教各位前輩這樣的想法配置有沒有錯誤或者需要釐清的地方 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.232.116.155 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1704733587.A.946.html

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dophin332

01/09 14:03, 3月前 , 1^F

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dophin332

01/09 14:05, 3月前 , 2^F

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推

tornado1621

01/09 14:06, 3月前 , 3^F

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