[閒聊] 穩定獲利公式

看板ForeignEX作者 (啤酒酵母)時間4年前 (2020/05/31 00:40), 編輯推噓5(5推 0噓 36→)
留言41則, 9人參與, 3年前最新討論串1/1
兩個月前才在考慮要不辭去正職工作，專做匯市維生， 五月收益是不錯，不過這兩天看了股版的勸世文還真被潑了桶冷水。 技術面如何交易就不討論，版上一堆強者比我有資格分享。 來說說如何公式化審視是否夠格做專職操盤。 其實就簡單的概率問題： 翻開過去幾個月的歷史交易單，算一下操作獲利單和虧損單的比例，定義是 W。 然後再把所有獲利單點數的平均值，除以所有虧損單點數的平均值，定義是 R。 假設該種操作方式的 W、R 的值統計上可以投射到未來操作收益的話， 那長期能夠穩定獲利的唯一條件就是： W - (1-W)/R > 0 這公式有沒一點熟悉？ K% = W - (1-W)/R，Kelly criterion。 這公式實質上還需要考慮的一點是交易頻率，f。 視 W - (1-W)/R 值大小而定，能夠有足夠獲利維持生計的條件是：f*[W - (1-W)/R]。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 124.218.50.30 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ForeignEX/M.1590856832.A.9DF.html
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05/31 07:16, 4年前 , 1F
您每一筆交易的賺賠,都是一個單一事件吧?
05/31 07:16, 1F
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05/31 07:17, 4年前 , 2F
這不是一個練習削蘿蔔皮啥,手熟越來越穩,您面對的市場有太多
05/31 07:17, 2F
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05/31 07:17, 4年前 , 3F
的事件變化
05/31 07:17, 3F
推
05/31 08:46, 4年前 , 4F
李佛一直在市場 結局 我是想賺錢 不是喜歡交易
05/31 08:46, 4F
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05/31 08:49, 4年前 , 5F
這個答案 其實只有施主你自己知道 商學院教授都無法回
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05/31 08:49, 4年前 , 6F
答 不然早就加入全美最大的線上眼鏡公司QQ
05/31 08:49, 6F
推
05/31 08:58, 4年前 , 7F
要先想的是風險ex. mdd,不是報酬,歷史不能告訴你報酬,但可
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05/31 08:58, 4年前 , 8F
以告訴你風險,先回測
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05/31 10:28, 4年前 , 9F
對，是獨立事件，不過可怕的是市場有相關性，
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05/31 10:30, 4年前 , 10F
不像擲骰子ㄧ樣，每局都是無相關性的結果。
05/31 10:30, 10F
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05/31 10:46, 4年前 , 11F
除非你外匯賺的非常多 不然還是需要一份穩定收入吧
05/31 10:46, 11F
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05/31 10:46, 4年前 , 12F
而且你還要考慮你生活費能撐住遇到一連串虧損
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05/31 10:46, 4年前 , 13F
是說我不太懂你乘上頻率是什麼意思耶@@
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05/31 11:07, 4年前 , 14F
強調穩定獲利其實是假議題 D神也有說過
05/31 11:07, 14F
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05/31 11:25, 4年前 , 15F
[W - (1-W)/R] > 0 的前提下，乘上 f 就是資金增長速度
05/31 11:25, 15F
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05/31 11:26, 4年前 , 16F
穩定獲利是假議題的理由是什麼啊？
05/31 11:26, 16F
推
05/31 11:29, 4年前 , 17F
話吶麥說透支 目屎就撥未離
05/31 11:29, 17F
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05/31 11:31, 4年前 , 18F
去網路搜一下D神語錄 本板loveekin桑的文章也可參考
05/31 11:31, 18F
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05/31 11:32, 4年前 , 19F
如果仍抓不出心得 代表你交易經驗還不夠
05/31 11:32, 19F
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05/31 12:16, 4年前 , 20F
語錄蠻有趣的，感謝分享～
05/31 12:16, 20F
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05/31 13:33, 4年前 , 21F
凱利公式的百分比不是每次下單佔總額百分比嗎？
05/31 13:33, 21F
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05/31 13:33, 4年前 , 22F
為什麼乘上頻率會變速度
05/31 13:33, 22F
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05/31 14:34, 4年前 , 23F
如果Ｋ值是穩定大於零，那交易策略給的訊號越多就賺越快
05/31 14:34, 23F
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05/31 14:35, 4年前 , 24F
大部分程式交易都W值很大(凹單)，R值很小，f值很大，
05/31 14:35, 24F
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05/31 14:36, 4年前 , 25F
所以獲利線圖都直線上升，但出錯一次就爆掉惹～
05/31 14:36, 25F
推
05/31 15:42, 4年前 , 26F
假設該種操作方式統計上可以投射到未來操作....... end
05/31 15:42, 26F
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05/31 15:47, 4年前 , 27F
這樣的話直接算期望值不是比較快嗎？
05/31 15:47, 27F
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05/31 15:47, 4年前 , 28F
直接勝率*平均報酬-賠率*平均虧損=每單收入
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05/31 15:47, 4年前 , 29F
需要的話乘上頻率=大約收入
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05/31 15:47, 4年前 , 30F
我是想說凱利那公式我記得只是計算風控手數的吧？
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05/31 15:47, 4年前 , 31F
如果把頻率*建議每單建議下注百分比
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05/31 15:47, 4年前 , 32F
不是只表示單位時間內你總下單佔總資產比例嗎？
05/31 15:47, 32F
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05/31 15:48, 4年前 , 33F
而且決定凱利正負的本來就是期望值 沒記錯的話
05/31 15:48, 33F
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05/31 16:06, 4年前 , 34F
舉個例子好了所謂的有跡可循如果套用在天氣
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05/31 16:06, 4年前 , 35F
今天假設不看氣象局預測去估每天的平均氣溫跟降雨
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05/31 16:06, 4年前 , 36F
用過去十年的資料或是農民曆來預測 信心度如何
05/31 16:06, 36F
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05/31 20:01, 4年前 , 37F
兩式子數學上等價啊～ 凱利公式應該很難用在市場投資吧？
05/31 20:01, 37F
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05/31 20:09, 4年前 , 38F
沒說是用過去十年資料去預測未來啊～
05/31 20:09, 38F
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05/31 20:12, 4年前 , 39F
用一群風濕痛的人來預測降雨率，信心度還比較高～
05/31 20:12, 39F
推
06/03 07:41, 4年前 , 40F
凱利可用，很多程式交易大神時常會提到，贏衝輸縮吧
06/03 07:41, 40F
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07/08 04:12, 3年前 , 41F
講過很多次了，要預測未來，麻煩找哈里謝頓
07/08 04:12, 41F
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