[閒聊] YTC Price Action 書籍範例

看板ForeignEX作者chkuya (chk)時間6年前 (2017/09/23 23:32)推噓6(6推 0噓 15→)

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經授權轉載 BOF – a breakout failure BPB – a breakout pullback LWP Last wholesale Price 原文 http://www.ytcpriceactiontrader.com/ 中文版請搜尋正覺之光交易學堂 5.1 交易示例1——BPB——T1 和T2 實現初始市場分析市場：6B（英鎊外匯期貨）；等價於現貨外匯對英鎊/ 美元。時段：2010年8 月18 日時間：圖表時間18:33（倫敦時間09:33 ）我們剛好在18:33 開始這個例子；邊際消費傾向會議紀要（MPC Meeting Minutes ）公佈後3 分鐘；該事件可能對市場運動產生重大影響。步驟1—— 確定結構 5.1 https://imgur.com/d3CNBG4

支撐在市場下方，在1.5500 處。阻力在上方，在1.5645 和1.5690 。注意最後一條綠色K 線。它的持續時間只有3 分鐘，高點在1.5612，收盤在1.5604 。不出所料，MPC 會議紀要的公佈帶來了巨大的波動性，價格扶搖直上，穿過了1.5565 、 1.5580 和1.5600 處的阻力密集區。步驟2—— 確定趨勢 5.2 https://imgur.com/8UtfTBb

新聞發佈之前，18:15，價格向上突破一段橫向趨勢的上邊界，該趨勢在 1.5500 支撐和 1.5535 波段高點之前形成，是一輪上升趨勢。新聞發佈使得上升趨勢延續，突破了三重較高阻力。步驟3—— 辨識強勢和弱勢下面圖5.3 中的動量分析清楚地表明，看漲價格波段存在強勢，看跌價格波段存在弱勢。這種情況下，較低時間框架（1 分鐘）圖表有助於確認單條交易時間框架（3 分鐘）新聞後 K 線不是一波連續的看漲運動。而是包含一條中位收盤多頭K 線、一條中位收盤區間K 線，和一條高位收盤多頭K線（盡管仍然是在第一條新聞後K 線的區間之內）。雖然顯示出突破後的強勢，但是有徵兆表明供給正進入市場，可能是在1.5600 阻力附近獲利了結的結果。 5.3 https://imgur.com/mTQk1k6

步驟4—— 辨識未來趨勢的方向 5.4 https://imgur.com/aFg8bN7

未來趨勢方向的第六條規則如下：如果在靠近S/R 障礙時表現出強勢，那麼我們預期出現突破，觀察突破後的價格行為，尋找與未來方向有關的線索：突破後表現出弱勢——預期突破失敗，反轉並穿過S/R 區。回撤表現出弱勢—— 預期是突破回撤，突破會繼續。在這個例子中，看漲運動已經突破並穿過阻力區。現在我們尋找突破後的方向。由於新聞後運動的強勢，我們預期突破回撤，然後趨勢繼續向下一個較高阻力1.5645 行進。我會密切監視價格，尋找可能表明突破失敗的弱勢徵兆。然而，市場不大可能提供很棒的交易機會，原因是有三個彼此相鄰的阻力區（1.5565/80/5600），現在預期它們可能會提供支撐。步驟5—— 可視化未來的價格行為 5.5 https://imgur.com/4KZdhs2

為了使我們的預期（最有可能是突破加入和趨勢延續）有效，價格行為在進入支撐時將不得不顯示出較弱的回撤。先前的任何一個阻力區都有可能產生支撐。看跌一方任何強勢繼續的徵兆，將使我們的預期失效，需要重新評估。面對這樣深的潛在支撐深度，任何突破失敗都可能形成一段時間的橫盤密集區（不過在此階段一切都是推測）。步驟6—— 辨識交易機會區任何進入支撐區的較弱回撤，都將提供一個潛在的BPB 機會。 5.6 https://imgur.com/w7JLELz

行進中的市場分析步驟1——確定K 線形態的觀點步驟2—— 考慮背景步驟3—— 它支持我的預期嗎？通過電子書來展示行進中的分析過程，有一點困難，可能每條K 線要增加2－3 張圖表，需要增加很多頁。儘管如此，隨後的圖表和說明將試著給出一個思想總結，當價格在接下來的6 條交易時間框架（3 分鐘）K 線行進時，我們會重複行進分析過程的三個步驟。 5.7 https://imgur.com/EPY84TC

K 線 A 是一條高位收盤多頭 K 線，但是它在一條 K 線內同時展現出看漲和看跌壓力，通過上下尾線便可看出。它沒有能力在前一K 線之上延伸多遠，表明突破後的行為開始變弱。 K 線B 和C（都是低位收盤區間K 線）確認突破已經停止。目前為止，這是支持我們的預期的——看跌方向已經沒有巨大的力量—— 現在我們關注回撤中的弱勢徵兆。 K 線 D 和 E 都是低位收盤空頭 K 線，那暗示著看跌。但是它們的區間越來越小，而且沒有能力向看跌方向上大幅延伸，顯示出弱勢。將此放入背景中，我們看到弱勢出現在突破後的回撤中，確認了我們的預期。 K 線F 是一個典型的K 線形態十字星（中位收盤區間K 線），兩次表明回撤中繼續出現弱勢，支撐我們突破回撤和趨勢延續的預期，可能形成BPB 架構。圖 5.7 的右側展示了較低時間框架（1 分鐘）價格行為，甚至更清楚地顯示出回撤的停頓。交易過程步驟1—— 交易準備現在，讓我們為潛在的BPB 架構和交易做好準備。注意，逐棒行進中的市場分析過程會在交易過程中繼續，不僅是在入場前的架構區，而且貫穿整個交易過程。 5.8 https://imgur.com/0pQnpgo

當前價格中的停頓提供了一個潛在的止損位置（S1），在 1.5592 ，比回撤價格行為低兩個點子。我們找到的最後批發價（LWP）在 1.5603 ，如上圖所示。這一區域如果被擊中，將觸發回撤止損中的第一個，加速價格上漲。 T1 在1.5616，剛好在先前高點之內。這確認了LWP 也帶給我們一個剛大於1:1 的R:R（ 13 個點子的回報比11 個點子的風險），允許LWP 確定我們的潛在入場區上限。T2 被設在略低於下個阻力區處，在1.5643 。步驟2—— 交易入場繼續參考上面的圖5.8，我會在LWP 1.5603 處設置一張止損入場單，如果價格從當前價位向上猛漲，那麼可以確保我不錯過入場。該入場單還會附加一級訂單，在S1、T1 和T2 。現在我會試著爭取一個比 LWP 更好的入場。但是在這個例子中，我不會簡單地在停頓的下側設置一張限價單。首先，近期的停頓行為只有一兩個點子高。其次，價格輕易便會下推至另一個波段低點（形成一波複雜回撤，可能跌至1.5580 或1.5565 支撐區）。如果那樣的話，我們有必要對S1 和LWP 進行重新評估。因此，我們只是等待，等待一個更好的停頓或一個價格行為觸發信號。現在參考圖5.9 （下面），觀察隨後的價格行為。 5.9 https://imgur.com/f5LVQ8U

上圖左側展示給我們的是下一條交易時間框架（3 分鐘）K 線觸發了我們設在LWP， 1.5603 的止損入場。沒有機會爭取更好的入場。如果這一位置沒有設置止損入場單的話，那麼1 分鐘K 線（較低時間框架）將會觸發一個基於形成的入場，依據是被稱為微型3－波段回撤和/ 或離開均線的擴張棒（expansion bar）。入場是在1.5603 。第一部分和第二部分的止損都在S1:1.5592（風險－11 個點子）。目標T1 在1.5616（回報－13 個點子）。目標T2 在1.5643（回報－40 個點子）。步驟3—— 交易管理和出場下面的圖5.10 展示了我們對第一部分頭寸的管理。 5.10 https://imgur.com/ZE2KM9l

觀察右側圖表（較低時間框架，1 分鐘），我們看到K 線A 顯示的入場K 線，剛好在收盤觸發。止損是在S1 。然後，價格停頓了 3 分鐘。雖然價格行為沒有展現出任何真正的看跌力量，但是這表明在判斷價格何時開始觸發回撤/ 反轉交易者的止損方面，我有點操之過急了。 K 線開始了真正的向上運動。止損被移至位置 S2 ，在近期入場後回撤的下方。如果存在止損引發的浪湧式看漲訂單流，那麼價格不應跌回這一區域。 K 線C 距目標T1 不足3 個點子。止損如果還沒有移動的話，那麼會被移動至盈虧平衡點（S3），或者，如果你喜歡的話，移至1.5604，K 線C 下方，比盈虧平衡多出一個點子，以包含交易費。目標 T1 輕易實現。圖5.11 （下面）的左側展示了我們的頭寸的第二部分的管理和出場。 5.11 https://imgur.com/N9yBXqs

在目標T1 實現後，第二部分的止損被移至盈虧平衡（S3）。左側顯示的是交易時間框架（3 分鐘），也是我們接下來應該重點關注的地方。在這個例子中，第二部分的止損將在交易時間框架（3 分鐘）圖表上跟蹤調整，直到T2， 1.5643 ，略低於下個阻力區。步驟4—— 交易之後在重新設置我們的交易平台和確認我們平倉之後，我們的注意力就回到價格，為價格現在與下個阻力位相互作用時形成的更多架構做好準備（注意可能形成 TST 架構，或者，如果價格以看漲強勢繼續，並且突破至更高價位，那麼就要注意可能形成BOF/BPB 架構）。在時間允許時，我們更新自己的交易日誌，記錄關於市場結構或價格行為的重要觀察結果，記錄我們的交易過程和身心狀態。結果：第一部分：實現T1 +13 個點子（除去佣金）第二部分：實現T2 +40 個點子（除去佣金） -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.118.37.27 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ForeignEX/M.1506180778.A.56E.html

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09/24 08:45, , 3^F

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