牛頓三大定律與交易關係

看板ForeignEX作者ryanchao (養貓咪的牛)時間15年前 (2010/09/04 19:12)推噓18(18推 0噓 32→)

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其實這本來該發在交易版(Trading) 但是我覺得想照顧外匯版朋友多些，所以就發在這囉... 什麼是「牛頓三大運動定律」？慣性：物體若不受外力的作用，則靜者恆靜，動者恆作等速直線運動加速度：運動量之變化量與作用力成正比例，而作用之方向與力之方向一致反作用：對於每一作用，必有一對應相等的反作用交易的本質是什麼？如果我們把它仔細分解，交易的最基本本質就是：「買」與「賣」有「買」一定會有「賣」，沒有「買」與「賣」，交易不可能存在。所以交易的本質基本上一定是個「零合遊戲」但為什麼會有人從交易賺錢，有人會在交易中賠錢？我們可以再從牛頓三大運動定律來探討這個問題牛頓第一運動定律告訴我們一個重要事實：「慣性」。什麼是「慣性」？用最簡單的一句話就是「只要物體沒受外力影響，動者恆動，靜者恆靜」那麼在交易上什麼是「外力」？其實簡單的來說就是「報價變化」。但報價為什麼會變化？這又要回到上面我所提的「交易本質」是什麼的問題上。假設某檔股票在10元掛有100張今天市場上有人陸陸續續買了99張只有那剩下的一張掛價沒有被成交或撤銷（掛單也沒增加）我們可以說這股票10元的價格就不會「動」但是只要剩下的那一張掛單消失（掛單沒有被追加的情況下），價格一定會有「變化」有作交易的人就會知道這原理所以這裡的「外力」簡單講就是「報價變化」更深層含意就是「淨買賣流」的變化有了這個變化，就會進一步驅動市場運動（延伸思考：是什麼驅動「淨買賣流」變化？）就改變市場目前的狀態，也就是改變市場當下的「慣性」再來我們來探討「加速度」在市場交易的意義是什麼。其實很簡單，我們從剛剛討論的「慣性」接著討論這問題牛頓第二運動定律是探討「加速度」它指出『運動量之變化量與作用力成正比例，而作用之方向與力之方向一致』當有一個「外力」（淨買賣流變化）改變市場當下的狀態這個外力的「強弱」對改變市場運動速度是有所影響。也就是說，當「淨買賣流變化」的程度加大時，市場狀態被改變的程度與方向也會加大和加快比如說在股票市場當你看到某檔股票出現大單及拉或急殺時這意味著市場運動方向已經開始「加速」而這些大單就是造成市場當下慣性的「外力」與「加速器」也就是說當有大單連續不斷買進消化上方報價的掛單時當下你絕對不會看到股票價格會是有往下急跌情況最後我們來看「反作用力」「反作用力」其實很簡單，道理就是回歸到最初講的交易本質問題上：買與賣並存所以有句話可以總結「反作用力」的概念：「今日的買盤，明日的賣盤，反之亦然」也就是說當下市場累積往某一方向的動能時，其實也是在不斷醞釀反方向的動能這樣市場才能夠有一個平衡點這讓我想到中國老祖宗的「太極圖」：太極生兩儀，兩儀生四象.... 如果我們把太極當作「交易」整體的概念，那麼兩儀（陽與陰）就是「買」與「賣」而四象就是多空轉換的變化圖（正所謂太陰生少陽，太陽生少陰）也就是說多中有空，空中有多，彼此孕育著對方存在不斷循環而「時間」就是多空變化循環的催化劑延伸探討～ 1. 市場「慣性」改變根原因是什麼。？先前講過，市場「慣性」改變基本原因是被「淨買賣流」的變化所驅動但是「淨買賣流」為何會變化？其實會參與市場「買」與「賣」的參與者都會出自於本身對於價格的「預期」（不論理性或情緒）判斷作出相對應動作也就是說對於交易者市場未來狀態的「預期」才是造成市場慣性改變的根本原因接著我們不禁要問，什麼原因會改變交易者的對未來的「市場預期」？這就是各位交易者作交易決策時要去思考的方向！ 2.「加速度」出現變化暗示市場將出現改變有搭乘過交通工具經驗的人都會知道當運動中的交通工具突然急速煞車時並不會馬上停止反而會先滑行一段距離才停止牛頓在第二運動定律指出「外力」的大小與加速度成正比所以「外力」越大，其所提供的加速度也相對越大。所以可以推論出以下的結論： a. 當市場上漲的加速度開始減緩時驅動市場改變原有慣性的外力開始變小，暗示市場將進入新的階段 b. 當市場上漲的加速度開始反向時意味著出現新的外力，意味著市場將進入停滯轉反向的階段這也就是說市場出現急速V轉的機會偏低反倒會出現盤整後再出現新趨勢的機會比較大些而再從「慣性」的角度來看，這就是市場醞釀改變原本慣性的前兆 PS：以後想到啥再補充.... 我是覺得諸君作外匯交易（不管現貨或保證金）最好多思考什麼是驅動市場改變原本慣性的「因素」把本質能夠搞通，不一定保證能賺大錢，但是保命綽綽有餘不要在當下驅動市場的因素是「去槓桿化」時你還傻不愣咚的死命看多與作多，甚至還跟不同意見的人嗆聲...= =|| 這樣感覺很..奇怪！(勿對號入座，我沒說誰...>o<) -- 貨幣來自於文化，文化最終決定貨幣的定價。歐元無法以世界貨幣身份存在，永遠是美元的附屬品～ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.204.232.235

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GordonBrown

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GordonBrown

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ryanchao

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