[請益] 工讀對於成為交易員的幫助...

看板Finance作者 (kent)時間11年前 (2014/12/04 11:07), 11年前編輯推噓12(12推 0噓 55→)
留言67則, 11人參與, 最新討論串1/1
大家好 版上對於交易員的工作性質、所需的能力、人格特質等已有相當多的介紹與討論 我在這裡想請問一下 券商、銀行或金控的相關部門，例如：衍生性商品部、新金融商品部等，的工讀經歷 對於未來想成為交易員是否有幫助？ 我本身有交易經驗 會寫程式 建構出好幾支交易策略 有一定的學歷 但"沒有"好的績效(不至於到負的，但報酬率大概0吧) 有參加幾個操盤培訓專案 最近接到一個金控衍商部的工讀機會 內容大概是盯衍商報價 若有錯就即時回報給負責的交易員 每天可以參加交易員的晨會 其他大概就是做一些行政事務 考量的因素是 在有限的時間裡 我應該拿來做這個工讀 藉此拓展人脈、了解實務、看有沒有機會畢業後爭取正職等 還是多寫幾支策略、想辦法提升績效 哪一個選擇會比較有幫助呢？ 還請大家可以分享意見，幫我解惑 謝謝！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.112.177.148 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1417662478.A.07E.html
推
12/04 11:09, , 1F
有intern或工讀就是優先 應徵正職 有實務經驗>>>紙上談兵
12/04 11:09, 1F
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但是先確定你未來有興趣走衍商這塊 如果想走台股自營的話
12/04 11:10, 2F
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12/04 11:11, , 3F
那衍商工讀經驗對加分就有限
12/04 11:11, 3F
推
12/04 11:13, , 4F
進工讀
12/04 11:13, 4F
先謝謝樓上兩位的建議 想請問Beef前輩 我有興趣的是做交易員，衍商或台股都可以，並不設限 但我工讀部門是衍生性商品部，並非自營部 即便是這樣也會對於我成為交易員有幫助嗎？ 還是說衍商部也有衍商交易員？(抱歉對於這一塊不是很清楚) 另外我考慮的點是 怕之後出去面試官一問我的績效，我拿不出來 畢竟在看104上的相關職缺 很多條件那邊都註明要檢附交易績效... 所以才有這樣的疑慮 謝謝 ※ 編輯: tnek (140.112.177.148), 12/04/2014 11:25:01
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12/04 11:22, , 5F
聽起來像是永X。想走衍商，建議把選擇權深度掌握
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若能再加強對各類商品，期貨、槓桿etf、牛熊證、結構
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12/04 11:23, , 7F
的理解，會加分很多。如果是想走期自，那就努力寫程式
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12/04 11:24, , 8F
吧!!不過選擇權概念不管在那個自營都是有需要的／
12/04 11:24, 8F
謝謝Prometheus前輩的建議 對於衍商相關知識，我想我是一定會多加複習與研究的 但其實對於成為交易員的標的商品 我目前實在是沒有設限，不管是期貨或是其他衍商 若是像我這樣的狀況，我還應該要只專心加強程式嗎？ ※ 編輯: tnek (140.112.177.148), 12/04/2014 11:32:27
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12/04 11:46, , 9F
很明顯你的優勢是程式，應該是multichart吧?
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用心把這塊用好，期自歡迎您~
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12/04 11:47, , 11F
另外台股純自營是偏基本面跟個股操作，期權用得較少
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你去實習的衍商部，裡面會有權證、結構、期貨等等
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每種商品都需要交易員負責，而各自領域也有點差異
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衍商就是focus在期權上面，裡面範圍就很廣了
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期自、訂價、權證避險、結構避險、行銷..etc
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總之，如果有修過選擇權的課，VBA/C++熟悉的話
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做權證、結構等是有機會；若沒有的話，建議專心寫程式
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把策略做好，投投看期自吧!少部份證自也有機會
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總之，你進去後就會了解大概情況了，祝你順利。
12/04 11:51, 19F
其實我會的程式語言是VBA, Matbal, C# 所建構的策略也都是用這三種語言，選擇權的課也有修過 但我的目標還是放在擁有自己部位賺取盈虧的交易員 其他工作內容其實不是很了解... 所以Prometheus前輩是覺得如果我要做期貨交易員 就專心寫程式就好了嗎? 那如果權證或是選擇權的交易員 也會有像方向性操作那樣擁有自己的部位嗎？ 工讀對於成為這樣的交易員有加分很多嗎？ 再次謝謝您 ※ 編輯: tnek (140.112.177.148), 12/04/2014 12:40:14
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12/04 12:53, , 20F
如果你想走期貨程式策略這塊，建議專心寫這塊就好
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但要了解一些法人concern的點是什麼，如PL分配等等
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我想有獨立程式交易能力，機會是頗大的
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接下來就是看你對策略、對市場、對參數等等的理解
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12/04 12:55, , 24F
若要做選擇權，要看是做那塊，Trade波動的話，通常會
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需要比較資深；Trade方向的話，就看主管給的權限
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若是做權證，你去工讀我猜就是在盯這個報價
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內容就是避險，有些部門會讓交易員自己take view
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有些則比較理論化，這比較看公司，沒有一定。
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12/04 12:57, , 29F
至於你問，是否擁有自己的部位，答案是沒錯。
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選擇權範圍非常廣泛，從trade波動，trade方向
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都會讓交易員自負營虧;另外權證也大同小異，不過權證
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交易員就是偏Sell Volatility，不像選擇權交易員兩邊
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都可以增減部位，但當然也是要扛損益，大間一點的，一
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位交易員身上通常會扛數千萬的年損益，如果你希望的是
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獲利然後拿bonus，那這類工作都有類似的待遇。
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另外衍商交易員，有時不見得是在trade方向，而是在
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trade volatility，這點供您參考，也許會有點幫助。
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真的非常感謝您的回答 我想我比較有點概念了 但另一方面，我還想再請問一下 不論是我專心寫程式，或是熟悉相關理論知識，或是有實務經驗 但如果我的績效拿不出來 是不是到時在面試時，仍然會有想當大的阻礙呢？ 另外，若我可以拿出自己寫的策略，有好的績效，但沒有實單進去 這樣有辦法吸引面試官讓我得到成為交易員的門票嗎？ 真的非常謝謝您這麼熱心回答，我很感動~ ※ 編輯: tnek (140.112.177.148), 12/04/2014 14:05:57
推
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進公司前的實際or回測績效不是重要 因為個人操作
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跟法人操作的scale差太多了 小金額跟大金額的策略
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操作方式差很多 如果你操的是大金額 績效又很好
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那我還想問你幹嘛不自己操就好?
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你的問題樓上A大已回覆，你該想的是，以法人的角度
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有什麼地方是個人角度會忽略的?
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舉個廣泛一點的例子，1.年報酬25%，P/L比 1.2
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2.年報酬13%，P/L比2.3，一般來說法人會比較喜歡1.
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雖然還要考慮勝率、參數高原等問題，但要做交易員，
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就必須適應現在公司的生態，加油吧!
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糟糕，打錯了，是2.才對，不好意思
12/04 18:04, 48F
謝謝兩位前輩的回答 其實我很清楚散戶與法人因為資金規模等因素 操作方法會完全不同 之所以會有這樣的疑慮 只是因為在看104上相關交易員的職缺中 很多都需要檢附實際操作績效 所以才怕說因為自己的績效並不突出 而造成找相關工作的困難 那這樣我了解了，謝謝! ※ 編輯: tnek (140.112.177.148), 12/04/2014 18:25:19
推
12/04 22:53, , 49F
行就自己操，你不行，又要你何用
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你沒發現路上一堆流浪經理人跟交易員嗎？
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推
12/04 22:58, , 51F
進去拓展人脈，看看真實的市場，比自己在家閉門造車實在多了
12/04 22:58, 51F
推
12/04 23:04, , 52F
進了業界，你才會比較清楚人家要的是什麼，不然很多都只是你
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的想像而已。何況去工讀，還可以跟前輩學習，我實在不懂有
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12/04 23:04, , 54F
什麼好猶豫的
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推
12/04 23:06, , 55F
更何況，說難聽一點，你之前沒寫出讓人驚豔的程式，你以為多
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給你一些時間，而沒有其他的刺激，你的交易策略就會大長進
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12/04 23:06, , 57F
嗎？
12/04 23:06, 57F
真的是謝謝各位前輩的指教 都說到我的疑慮之處 我想我大概有比較明瞭的方向了 謝謝 ※ 編輯: tnek (220.135.105.73), 12/04/2014 23:49:29
推
12/05 10:48, , 58F
有工讀機會好好把握啊!!同學~
12/05 10:48, 58F
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12/05 13:58, , 59F
好的~我知道~ 謝謝!
12/05 13:58, 59F
推
12/05 20:17, , 60F
有交易相關的實習機會就去吧，多練習自己的view，有
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推
12/05 20:21, , 61F
跟trader討論的機會多把握。趁實習的時候把excel學熟
12/05 20:21, 61F
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12/05 20:21, , 62F
，要學到很熟練，多練習算損益，除非你想走程式交易，
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→
12/05 20:21, , 63F
不然演算法的細節不用過分在意，邏輯合理就好。
12/05 20:21, 63F
推
12/06 00:59, , 64F
當然有幫助阿
12/06 00:59, 64F
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12/06 19:31, , 65F
好的~謝謝樓上兩位前輩的建議!!
12/06 19:31, 65F
推
12/06 22:06, , 66F
太Wen了
12/06 22:06, 66F
→
12/07 00:24, , 67F
還有很多需要加強的地方...
12/07 00:24, 67F
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