[考題] 經濟-效用函數

看板Examination作者fsm (我一定要考上！)時間11年前 (2013/01/01 19:15)推噓5(5推 0噓 4→)

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題目來源： http://wwwc.moex.gov.tw/ExamQuesFiles/Question/099/26206300.pdf 99年金融保險的「經濟學研究」第四大題第(一)小題： U(R) = aR - bR^2, a, b > 0 在訊息不全下，試以平均數與變異數來表現張三的預期效用函數型態為何？並說明其風險偏好態度為何？我想問的是前半段什麼叫做"以平均數與變異數來表現張三的預期效用函數型態"？意思是叫我們算預期效用 E[U(R)] 嗎 @@？如果是 E[U(R)] 的話 E[U(R)] = a E(R) - b E(R^2) = a E(R) - b[Var(R) + E(R)^2] = a E(R) - b Var(R) - b E(R)^2 partial E[U(R)] / partial E(R) = a-2bE(R) partial E[U(R)] / Partial Var(R) = - b < 0 可以這樣寫嗎？另外參考了高上蔡經緯老師的解法他是這樣寫的：以平均數與變異數分析之預期效用函數寫成 U(R,σ)，σ是風險 U_R > 0，R為Goods；U_σ < 0，σ為Bads，其無異曲線為正斜率想請問蔡老師的寫法是題目想要問的東西嗎？應該要怎麼作答才是比較好的呢？請大家不吝指教，謝謝 >"< -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.27.206.73

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goshfju

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goshfju

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fsm

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