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討論串[請益] 請問一個資料含有單根的問題
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#4
Re: [請益] 請問一個資料含有單根的問題
推噓2(2推 0噓 1→)留言3則，0人參與, 最新作者soun (峰兒)時間17年前 (2008/07/05 20:56), 編輯資訊
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差分 差分 差分 差分. 我做個小小的回應. 取差分，是要除去非定態的特性。這是因為傳統的計量方法都建立在變數是定態的. 假設上。假如違反這個假設，就有可能產生虛假回歸問題。也就是說，會遇到. 判定係數值很高，但係數的t值不顯著，無法拒絕係數等於零的虛無假設。. 既然是非定態所造成，那麼就想辦法把非
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#3
Re: [請益] 請問一個資料含有單根的問題
推噓0(0推 0噓 1→)留言1則，0人參與, 最新作者ninmit (silent all the years)時間17年前 (2008/07/05 14:23), 編輯資訊
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嗯, 我是經濟學第一弱者.... 首先, 該請教的是: 為什麼一定要取單根?. 如果我印象沒錯, Sims (1980) 其實在 VAR 中不建議取單根. 這個理由呢... 請自行看Sims (1980) 吧 (這篇寫的很長, 但是很值得念) .. 另外一個觀點是: 假設, beta1 = 0.98
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#2
Re: [請益] 請問一個資料含有單根的問題
推噓1(1推 0噓 3→)留言4則，0人參與, 最新作者soun (峰兒)時間17年前 (2008/07/05 09:53), 編輯資訊
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我認為最大的問題是差分後的經濟涵義是什麼?. 假如經濟模型所顯示的關係是非差分變數的關係. ，是否能夠用差分後變數取代，並賦予適當的. 涵義，那麼用差分的方法消除單根是很好的方法。. 假如你無法給予差分後的變數一個適當的涵義，. 就會遇到解釋上的問題。. 此外，差分處理可能會遺漏一些資訊。. 如何解
#1
[請益] 請問一個資料含有單根的問題
推噓2(2推 0噓 4→)留言6則，0人參與, 最新作者mcwild (星期六晚上..)時間17年前 (2008/07/05 02:10), 編輯資訊
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當資料含有單根的時候. 大部分都是以差分來消除單根. 請問這樣處理有沈摸問題嗎??. 如果有的話又該怎摸解解決呢??. 煩請各位大大告知小弟. 謝謝^^. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 122.146.194.100.
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