[請益] Pseudo out-of-sample forecast

看板Economics作者 (^^)時間11年前 (2013/04/30 10:30), 編輯推噓1(1推 0噓 1→)
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各位大大好， 小的在做Econometrics作業的時候遇到了一點問題... 數據資料是從1955Q1-2009Q4的GDP 要我們先從1955Q1-1989Q4用AR(1)迴歸 再用得到的結果預估out-of-sample的1990Q1 然後再利用1955Q1-1989Q4加上剛剛預估的1990Q1來AR(1)迴歸 ....一直重複直到把所有的期數都預估完 再來看MEAN SQUARE ERROR (這是我對pseudo out-of-sample的了解...希望沒錯) 但是不管用EXCEL或是STATA(我目前只會這兩種...) 都不知道如何算 請問有大大能夠解惑一下的嗎@@ 附上我的未完成do file: generate time=q(1955q1)+_n-1 format time %tq tsset time gen Y=ln(realgdp) gen dY=D.Y regress dY L.dY if time<tq(1990q1) predict dyhat if time=tq(1990q1) gen residual=dY-dyhat sum residual -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 155.41.84.251
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04/30 10:55, , 1F
求問~~
04/30 10:55, 1F
推
04/30 10:58, , 2F
在 STATA 開 do file 寫個 for loop。
04/30 10:58, 2F
可以請wash大多講一點嗎~ 小弟功力不足QQ ※ 編輯: XJTRX 來自: 155.41.84.251 (04/30 11:12)
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