[請益] 共整合與因果關係檢定
請問一下
目前有三個數列要做因果關係檢定 分別是 a b c
但都不是定態 a b是 I(1) c是I(2)
所以想說先做共整合，但ab和c是不具共整合關係囉？因為階次不同？
而a、b雖然階次相同，但做共整合後，殘差具單根，彼此也不具共整合吧？
那麼，針對a、b、c這三個數列，我還能做因果關係檢定嗎？
是直接差分到定態為止，再去做檢定就可以了嗎？
如果可以，但c要差分二次才定態，就算與ab有因果關係，該怎麼解釋才好呢？
請教了，謝謝
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心空了，全宇宙都空了 (趙雅芝)~~
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04/25 07:07, , 1F
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