[請益] 波動率等於風險?

看板Economics作者 (林老師)時間14年前 (2010/07/05 15:04), 編輯推噓2(2推 0噓 1→)
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最近看了"雷曼啟示錄",想請教一下各位. 書中談到雷曼的風險部門評估: 房貸債卷風險低,因為波動率很低;航空公 司債卷風險高,因為波動率很高. 但是雷曼買的房貸債卷是買在高點(房市 尚未崩盤), 而航空公司債卷是買在低點(公 司已破產). 效率市場假說和CAPM(資本資產訂價模式) 在評估風險時,真的不管價格,只看波動率嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.27.65.143
推
07/07 14:46, , 1F
確切來說波動率(變異數)是用來衡量風險的一種方法吧
07/07 14:46, 1F
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07/07 14:48, , 2F
CAPM是看Beta吧，和波動率還是有差異喔
07/07 14:48, 2F
推
07/08 12:25, , 3F
這東西算財務的吧?
07/08 12:25, 3F
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