[行情] BTC & ETH on-Chain Analysis Week 28
1. Bitcoin Monthly Returns
https://imgur.dcard.tw/soljsyT.jpg
比特幣月回報率,
在最近這段時期也來到了 -30% 左右的區間。
上次達到 -30% 月回報率是一月的事情,
若比特幣價格持續下探,並加速下跌的話,
來到 -50% 位置,或許是個不錯的階段性進場位置。
這四年間有達到 -50% 回報率位置的
分別為 2021/07, 2020/03, 2019/01 & 2018/02,
都是相對不錯進場的點位。
2. Bitcoin Estimated Leverage Ratio - All Exchanges
https://imgur.dcard.tw/8NQ2Fjn.jpg
比特幣的槓桿率也來到了 ATH 的位置,接近 0.32。
回顧歷史的話,每當槓桿率出現 ATH 時,
不久後市場就極有可能進行大幅度去槓桿動作。
3. Binance Bitcoin Long / Short Ratio
https://imgur.dcard.tw/9EUz22e.jpg
多空比的部分,
可以看到近一個月內的多空人數佔比,
2/3 左右的日子都還是多頭人數比較多的狀態。
這種情況來說,會比較高機率下探到多頭投降,
另一方面也逐漸累積散戶空頭數後,
再來個暴力反彈,去掉高倍數槓桿的空頭未平倉。
4. Ethereum Monthly Returns
https://imgur.dcard.tw/cgS7A5s.jpg
以太幣月回報率在最近這段時期也來到了 -50% 左右的區間;
相較於比特幣的下跌,
以太幣在這陣子的下探幅度及速度都大的多。
這四年間,觸及 -50% 區間的有
2020/03, 2018/12, 2018/04, 2017/07 & 2015/10,
都算是還蠻不錯的階段性底部,
但以太的止穩可能還要取決於比特幣的扛跌能力,
但以數據面看的話,的確是個不錯的中期底部點位。
5. Ethereum Estimated Leverage Ratio
https://imgur.dcard.tw/7VOz1Ce.jpg
以太幣的槓桿率也來到了 ATH 的位置,接近 0.22。
和比特幣同理,回顧歷史,每當槓桿率出現 ATH 時,
不久後市場就極有可能進行大幅度去槓桿動作。
6. Binance Ethereum Long / Short Ratio
https://imgur.dcard.tw/cYC5vBQ.jpg
多空比的部分,可以看到近一個月內的多空人數佔比,
大概一半一半五五波。
相比於比特幣,以太的階段性底部可能比較靠近,
再者就是,這種多空比之下,在暴力反彈時,
也會連帶的爆更多空頭,
意味著上漲幅度也較比特幣暴力許多。
7. Bitcoin Entity-Adjusted Dormancy Flow
https://imgur.dcard.tw/xOVhrrV.jpg
比特幣休眠流,高值意味著舊硬幣正在移動,
而低休眠意味著新硬幣正在移動。
對照歷史,我們也可以看到在極低點綠色區域時,
也都是中長期的相對低點,
但很可惜的是,今年這個熱門指標也被破防了。
指數也已經下降到一個破底又破底的點位,
這其實有好幾個不同的因素造成,
第一是比特幣歷史太短。
第二則是休眠流的回測次數其實太少,
極可能會被其他外力因素所干擾,
像是今年的機構暴雷,或是今年的全球金融市場低迷。
所以這也可以讓我們知道,
不可以太過固執於歷史的再現性,
必須要時時刻刻對這個市場,
抱持著敬畏的心。
--
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