Re: [閒聊] 交易策略檢驗(範例)已刪文

看板DigiCurrency作者Rasin (雷森)時間4年前 (2020/01/03 22:07)推噓5(5推 0噓 5→)

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說穿其實就資產相對於跟盤的相對變化，然後整理成式子來算而已。這邊舉幾個例子。 --------------------------- 第一例：簡單假設幾檔價格為sin跟exp的疊合相乘，很容易體會S F G Bsc。 ------------------ 第二例：以某檔基金為例，取一年當區間(假設一年配置沒變動過)大概算一下。 S = 1.190; G = 1.218; Bsc = 1.183; F = 1.029 基本上有G值，S就沒什麼好看的。G>1代表總資產成長率。 Bsc = 1.183代表平均配置選擇的標的物的資產成長率至於多少算及格，可以算算看其他檔基金的Bsc，有沒有在平均以上。值得注意的是，這裡指的是時時刻刻平均配置下資產成長率連成積，跟一開始平均配置後丟了不管的資產變化不同。但在這例子中，只有起頭跟結尾和一年區間，所以沒什麼差別。 F = 1.029代表獲利是平均跟盤的1.029倍。簡單說，一檔基金是不是亂組看Bsc跟F就知道了。 ------------------------------- 第三例：假設n標的物i：t0時刻，價格pcei,0，倉位均等。 t1時刻，價格相對於t0漲跌ki,1倍後，重新使倉位均等。 t2時刻，價格相對於t1漲跌ki,2倍。假設均價持平震盪，ie:{(Πki,1)^(1/n)}*{(Πki,2)^(1/n)} = 1 來看看資產At變化吧：資金當作標的物N=n+1 資產A1 = A0*G1 A2 = A1*G2 = A0*G1*G2 = A0*{(1/N)*Σ(ki,1)}*{(1/N)Σ(ki,2)} >=A0*{Π(ki,1)^(1/N)}*{Π(ki,2)^(1/N)} = A0 => A2 >= A0 S = G/Gbar = (G1*G2)/(G1bar*G2bar) >= 1 Bsc = Bsc1*Bsc2 >= 1 F = G/Bsc = 1 S >= 1表示倉位變化是成功的 Bsc >=1 表示基本選股及格(持平震盪) F = 1 也就倉管跟著大盤走注意到如果過程沒有作倉位變動，資產變化最終是輸變動跟著大盤走的。 ------------------------- 簡單作個結論： Hodl這策略基本上只有短期看好適用，行情來了再齁都不嫌太晚。 BTC基本上很吃技術幾乎沒什麼基本面，相較之下Hodl策略更適合基金，沒在跟你反諷。一直強調BTC不是基金 BTC不是基金 BTC不是基金，到底有沒有在聽? --------------------------- BCH：qrj35rccxt3x0clqzx2h49u08jyg7prvws8sgygs6c -------- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.165.54.222 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1578060463.A.720.html ※ 編輯: Rasin (1.165.54.222 臺灣), 01/03/2020 22:27:36

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Rasin

01/03 22:30, 4年前 , 1^F

01/03 22:30, 1^F

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camellala

01/03 22:33, 4年前 , 2^F

01/03 22:33, 2^F

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bluefancy

01/04 00:18, 4年前 , 3^F

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