[發案] 擬定選擇權交易最佳策略並寫出執行程式

看板CodeJob作者blueonesky (小紫)時間9年前 (2015/01/02 22:14)推噓10(10推 0噓 12→)

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　發案人：陳小姐(代PO) 聯絡方式1：nolibioenergy@yahoo.com.tw 聯絡方式2：所在地區：有效時間：請站內信討論，可以配合專案說明：希望可以在以下狀況，在主升段期間，賺取最大利潤，請嘗試擬訂出詳細的交易策略，並用程式寫出 1.出現主升段的時候(並不需要由程式判定何時啟動主升段，主升段是由手動來啟動程式)，指數30%的機會會持續上漲，50%的機率會在高低(最低點為跌30點)點來回震漲，20%的機率會跌大於30點 (跌點為當天期貨指數最高點往下跌的點位，主要參考跌15點、跌30點以及跌60點) 2.指數跌破60點即終止程式交易(退場機制) 參考策略：買的機制：當啟動程式（主升段）後，如果跌15點就用所有資金的五成買一個部位，再跌15點(也就是從最高點算起跌30點)就再用剩下所有資金買一個部位 PS.買多少價位的部位請依照星期幾買不同的部位買的部位看今天星期幾，選最靠近的金額：星期一：30幾元的部位星期二：20幾元的部位星期三：10幾元的部位星期四：50幾元的部位星期五：40幾元的部位賣的機制：（分批賣出的機制）不管在跌15點的時候或是跌30點的時候漲15點，賣買進的一半(原本買5成就賣2.5成，全買就賣5成)，此時後續有兩種情況： 1. 再漲15點，就賣剩餘成數的六成(剩餘2.5成就賣1.5成，剩餘5成就賣3成) 2.跌15點，買進至原本資金的五成 PS.當持有的部位剩一成的時候，指數再漲15點，賣掉持有的一成部位並新買進一成部位(新買進的部位請上述星期幾的價格) 準備出清有兩種情況： (一)、準備出清判定條件為滿足一下任一條件： 1.加權指數(大盤)跌55點和期貨指數跌大於60點的時候 2.跌大於70點出清條件為以下兩點： 1. 指數由最低點拉上拉回30點出清 2. 1點43分出清 (二)、準備出清判定條件：加權指數在7分鐘之內跌30點，但期貨指數沒有跌大於30點出清條件：期貨指數拉回至高於第一次買進5點時出清 (假設在9000點啟動主升段，8985時買進，此時出現上述出清判定條件，即在8990點賣出) 　　預算：12000或請報價(請站內信討論) 接案者要求：無特別要求　　附註： -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.106.215 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/CodeJob/M.1420208060.A.632.html

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