[心得] 0050vs0056 歷史數據分析

看板CFP作者RXIJDIL (abcdefg)時間4年前 (2020/05/17 16:13)推噓17(17推 0噓 19→)

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各位前輩們好最近把0050與0056開始以來的歷史數據做一個比較讓各位可以判斷何者較優不過過去績效並不保證未來績效，此處也不做任何建議。好讀圖文網誌版本https://luffydad.com/0050-vs-0056/ 由於內容多，所以我只把大家最喜歡也最常用的定期定額方式比較出來如果有興趣可以點網誌觀看，內容包含歷年持有不同時間之單筆投資比較周轉率比較台積電佔0050持股比例變化 ------------------------------------------------------------- 0050 vs 0056 定期定額比較下圖分別為不同年度依照不同持有時間之年化報酬率（0056與0050）。舉例:在2010年以定期定額的方式每年年初投入一筆資金到0056上，持續5年的時間，則年化報酬率為5.5%，同樣例子在0050則年化報酬率為9.3%。無論你在哪年開始定期定額、持續幾年，都可以從下表中得到你的年化報酬率。 https://imgur.com/lf58ran

https://imgur.com/fF6xby2

從上圖可以看出在2008年以後的大多頭台股，如果以每年年初定期定額的方式投入資金則在不同起始年份(2008-2018) 與持有時間長短下(2-10年)0056只發生過兩次虧損，而0050只發生過一次虧損，並且是在只持有較短年限下發生的。發生的年份分別是在2010年與2014年開始定期定額持續兩年則停扣的情況下，可以發現這兩個虧損原因皆是因為第二年度的表現為負的報酬率(2011與2015年)。而0050即便在2015年度是虧損的，但由於2014年的高報酬抵銷了2015年的虧損而並沒有產生像0056持有兩年定期定額的虧損。 https://imgur.com/75M2okc

上表是把前兩個表格做比較，呈現出0050與0056在定期定額的情況下何者勝出，舉例：在2008年開始定期定額持續6年的情況下為0050敗0056勝，而持續7年之後則變為0050勝。從表中可以看出在定期定額的前兩年報酬率可能還不分上下，但當你投入超過兩年時，明顯的從表中可以看到0050在不同年度做定期定額的投入幾乎佔了上風。隨著定期定額的時間拉長，指數化投資的0050遠遠勝過0056的主動投資。未來0050是否還能持續贏過0056沒人說得準，喜歡0056的終究還是會喜歡，歷史績效不能證明往後的走勢，故以上分析不做任何建議。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.251.225.224 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/CFP/M.1589703221.A.83A.html

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fawangching

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RXIJDIL

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