[問題] 一些投資學的問題
解了很久還是算不出來 希望有高手能幫忙解題
甲公司股票的期望報酬率與報酬率標準差分別為８％與１０％；另外，乙公司股票的期望報酬率與報酬率標準差分別為１０％與２０％
（１）假設甲乙這兩種股票的報酬率相關係數值ｐ＝０，則由這兩種股票所組成的最低風險投資組合的期望報酬率為何？
（２）若兩種股票的報酬率相關係數值 ｐ＝－０．５ 則二種股票所組成的最低風險投資組合的期望報酬率為何？
判斷ａｂｃ三種股票，若未來經濟只有好與不好二種狀況，而其發生的機率各為５０％，資料如下：
經濟狀況好與不好發生機率皆為 ０．５ A股票報酬好的機率為１０％，不好為５％，
ｂ股票報酬 好５％ 不好 １０％ ， ｃ股票報酬 好 ４％ 不好８％
有一個投資組合ｐ；有４０％ A的股票，６０％ B的股票，問是要持有投資組合Ｐ 或是持有單一個股Ａ ？為什麼 ？
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 123.193.207.115
推
03/21 00:14, , 1F
03/21 00:14, 1F
→
03/21 00:14, , 2F
03/21 00:14, 2F
→
03/21 00:23, , 3F
03/21 00:23, 3F
推
03/21 01:01, , 4F
03/21 01:01, 4F
→
03/23 18:58, , 5F
03/23 18:58, 5F
→
03/23 19:00, , 6F
03/23 19:00, 6F
→
10/09 01:29, , 7F
10/09 01:29, 7F