[問題] VAR問題

看板CFAiafeFSA作者 (00)時間10年前 (2014/04/19 22:55), 編輯推噓0(0推 0噓 3→)
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請問一下各位高手 根據歷史交易資料，若殖利率在 95%信賴區間內，一個月的波動率可達 40 bps，那麼市 價$5,000,000、修正存續期間為 3.6 年的 4 年期公債，其一個月的 95 % VaR 為何？ （1 bp=0.01%） 1)$65,000 2)$72,000 3)$75,000 4)$88,000 答案為(2) 請問計算過程為何呢? 感謝~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.227.78.147 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/CFAiafeFSA/M.1397919357.A.1C2.html
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04/19 23:00, , 1F
0.004*3.6*5millions
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04/19 23:01, , 2F
他已經幫你弄出VaR了(95%CI的波動率)，不用再作多餘的事情
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04/19 23:06, , 3F
感謝解惑~~
04/19 23:06, 3F
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