[問題] Delta-gamma VAR

看板CFAiafeFSA作者cutebodlol (巧克力醬油)時間12年前 (2012/04/09 19:00)推噓1(1推 0噓 3→)

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想請問一下板上高手們 derivatives的價值變動可以用泰勒展開式逼近寫成 df ≒△*dS + (1/2)*gamma*(dS^2) 可是long call option的風險值卻寫成 VAR(df) = |△|*VAR(dS) - (1/2)*gamma*VAR(dS^2) 我不知道後項的負號是怎麼來的，有高手可以幫忙解答一下嗎，謝謝@@ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.136.133.18

推

Marty

04/09 20:26, , 1^F

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cutebodlol

04/09 20:43, , 2^F

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dos792

04/10 22:05, , 3^F

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