[請益] 請問實務中VaR的vol是如何決定的？

看板CFAiafeFSA作者 (好個新竹人)時間13年前 (2011/06/09 23:26), 編輯推噓5(5推 0噓 3→)
留言8則, 6人參與, 最新討論串1/1
小弟我目前正在修衍生性商品訂價，目前教到Var的章節。 在題目和課本中波動率都是給定的，因此我很好奇到底實務上 是如何決定標的物的波動率？？(是歷史統計資料？ 抑或風控人員個人感覺？) 希望在業界的前輩能不吝指教～ 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.114.200.83 ※ 編輯: j611062000 來自: 140.114.200.83 (06/09 23:28)
推
06/09 23:45, , 1F
可以看看Jorion的Value at risk裡面講不少
06/09 23:45, 1F
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06/10 00:07, , 2F
感激不盡～
06/10 00:07, 2F
推
06/10 07:45, , 3F
通常就歷史統計 其實通常就用標準差..
06/10 07:45, 3F
推
06/10 10:48, , 4F
有興趣的話可以看看VIX~~這是trade出來的資料
06/10 10:48, 4F
推
06/11 21:39, , 5F
EWMA也是一種選擇, 不知道實務中是否有人用GARCH?
06/11 21:39, 5F
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06/11 22:58, , 6F
應該都有 國外一堆財工團隊 成員都是數學/計量鬼才
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06/11 22:59, , 7F
開發出來的模型一定不會是常見的那些基礎模型
06/11 22:59, 7F
推
06/15 11:43, , 8F
ㄟ 你也可以google implied volatility 有的也是這樣算
06/15 11:43, 8F
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