想請教一個MFE binomial Futures pricing的問題

看板CFAiafeFSA作者 (走路往下看都會怕)時間15年前 (2008/10/27 09:44), 編輯推噓2(2推 0噓 6→)
留言8則, 3人參與, 最新討論串1/1
請問一下 有關binomial futures pricing 他的up move是 sigma*sqrt(t) u = exp 為什麼不是 r*t + sigma*sqrt(t) u = exp 呢? 想好久了不懂zzz 要是有大大知道的話可以說一下嗎 想好久...先說聲謝謝xd 會的大大麻煩你們了orz -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 68.40.48.41
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10/27 10:54, , 1F
you can take delta = r in the exponent, resulting
10/27 10:54, 1F
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10/27 10:54, , 2F
the formula you mentioned above.
10/27 10:54, 2F
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10/27 10:55, , 3F
or actually, F itself is a forward price, so you
10/27 10:55, 3F
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10/27 10:56, , 4F
only need to multiply the volatility term.
10/27 10:56, 4F
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10/27 11:45, , 5F
我在想想看 謝謝大大歐
10/27 11:45, 5F
推
10/27 21:00, , 6F
你終於出現在這裡了...
10/27 21:00, 6F
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10/29 04:34, , 7F
你怎麼會出現在這裡xd
10/29 04:34, 7F
推
11/04 15:27, , 8F
想辦法轉行啊
11/04 15:27, 8F
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