[問題] 請問 Bond Duration & Convexity

看板CFAiafeFSA作者 (忘記過去)時間16年前 (2008/07/20 00:01), 編輯推噓1(1推 0噓 2→)
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如果兩個 Bond 的 Duration and Convexity 都給了 假設將兩個 Bond 組成 prtfolio Duration 可以用線性加權求出 那 convexity 可以這樣求出嗎 感謝各位的回答 謝謝....... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 64.131.239.102
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07/20 01:31, , 1F
試著想想定義為何，這個問題沒這麼難的
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我只是想確定而以 我是覺得線性就可以寫出來
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推
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Duration線性加權也只是近似而已
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