[問題] 請問 Excel 的 Bond 定價公式

看板CFAiafeFSA作者 (忘記過去)時間16年前 (2008/02/23 00:27), 編輯推噓3(3推 0噓 4→)
留言7則, 5人參與, 最新討論串1/1
我用 =price(....) 的公式打上去 當 yield 和 coupon rate 一樣時 出來的價錢竟然不是 100 是 99.9998 這原因是什麼呢 通常 coupon 和 interest 一樣時 價位不是應該維持 par value 嗎 請教一下版上高手 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 64.131.239.102
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02/23 00:34, , 1F
會不會是truncate error?
02/23 00:34, 1F
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02/23 00:35, , 2F
我們老師上課有講 不過我沒聽清楚 ><'
02/23 00:35, 2F
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02/23 00:50, , 3F
也有可能是accrued interested, or day count convention
02/23 00:50, 3F
推
02/23 04:21, , 4F
可能因為yield是連續的coupon rate不是的的關係
02/23 04:21, 4F
推
02/23 07:50, , 5F
N/360 ; N/365 ?
02/23 07:50, 5F
推
02/26 10:38, , 6F
難道是rounding error?
02/26 10:38, 6F
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02/26 10:40, , 7F
搞不好是數值問題
02/26 10:40, 7F
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