[問題] 問一個證明題

看板CFAiafeFSA作者 (歐吉桑留學生)時間18年前 (2006/05/22 02:05), 編輯推噓5(5推 0噓 1→)
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想請問一下Ito process的證明哪裡有? 1. dS/S=μdt 證明 St=S0 exp(μt) 2.加入變異數後 dSt=μStdt+σStdw 證明 St=S0 exp[(μ-0.5σ^2)+σw] 我在John C. Hull的書裡面沒找到證明 請問網路上哪裡有證明呢 ? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.115.48.200
推
05/22 02:21, , 1F
隨便一本隨機微積分的書都有 財物數學的書也會有
05/22 02:21, 1F
→
05/22 02:31, , 2F
apply Ito formula and match the coefficients
05/22 02:31, 2F
推
05/22 03:55, , 3F
這不是微分方程嗎? @@"
05/22 03:55, 3F
推
05/22 11:49, , 4F
John Hull的書 本來就不會寫這個證明
05/22 11:49, 4F
推
05/23 02:46, , 5F
網路上有 要找找 找書比較快 中文的有依本政大老師寫的有..
05/23 02:46, 5F
推
05/24 03:17, , 6F
陳威光寫的嗎?
05/24 03:17, 6F
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