[問題] 關於Bivariate Asset-or-Nothing Option

看板CFAiafeFSA作者 (風子)時間18年前 (2005/11/04 01:27), 編輯推噓0(0推 0噓 4→)
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有一個問題, 假設此選擇權 BANC(T)=S1(T)/S2(T) if S1(T) >K1 , S2(T) >K2 如何利用martingale method 來pricing 呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.119.233.29
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11/06 18:56, , 1F
硬積不失為一個好方法喔..
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11/06 19:17, , 2F
不然將 measure 由風險中立
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11/06 19:18, , 3F
換到以 S1 當作計價單位的測度
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11/06 19:18, , 4F
再積分1/S2(T) 也是可以的
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