[問題]期貨定價的問題

看板CFAiafeFSA作者 (今天不要下雨阿...)時間19年前 (2005/08/16 22:58), 編輯推噓1(1推 0噓 2→)
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請問商品期貨定價公式中： Ft* -rt = St* -yt e e Ft為遠期合約 St為現貨價格 y represents the net benefit from holding the commodity after storge costs -rt e is the present value factor (以上出自FRM handbook) 各位覺得以全球市場的觀點，r用哪個指標利率最適合呢？（如LIBOR美元一年期） and why? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.166.158.104
推
203.70.6.175 08/18, , 1F
可以用美國同一期間零息債券的spot rate
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→
218.224.191.94 08/18, , 2F
我覺得應該要分析投資組合的組成和分布是怎樣
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日本和中國的risk free rate顯然差了和多
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