[問題]應徵期貨研究員-期貨部

看板Broker作者 (KENNY)時間14年前 (2010/04/02 18:36), 編輯推噓5(5推 0噓 9→)
留言14則, 8人參與, 最新討論串1/1
【職務說明】 1.熟悉技術分析、選擇權基礎理論，能獨自開發交易策略。 2.具備程式撰寫能力者佳。 【其它條件】 1.對研究有深厚興趣。 2.熟悉VBA及TS程式 3.具財務金融科系背景及熟悉統計學及工程數學者佳。 本身是財金研究所畢業，因為自己投資的需要，會寫TS程式。 最近有機會去面試「期貨研究員」的職缺， 不知道版上有沒有面試過類似工作或現任於類似工作之前輩， 給予一些面試時的意見。感激不盡 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 203.70.118.249 ※ 編輯: jianying312 來自: 203.70.118.249 (04/02 18:37)
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那試試用蒙特卡羅分別模擬出一段時間部不同波動度走勢
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再看看程式的狀況如何
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盤整或波段能不能自動辨識? 還有區間預測功能?
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然後再用凱莉公式計算一下多少保證金一口單
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推
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幹... 講的東西 我都聽不懂 XD
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推
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都有現成的可以套用上面的公式 印像有的還有圖GOOGLE一下吧
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推
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要強調自己真的對期貨很有興趣很有興趣
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設計一些進出場邏輯 然後用歷史資料進行回測
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進行跨市場跨商品分析 回測結果跑模擬 做保證金最佳化
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H大講的沒人會 真的波段跟盤整有辦法辨識 區間預測?
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模擬出來的結果真的只能參考而己....
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應該是說這些東西看法因人而異 波段拉長看變盤整
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推
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其實新人基本會的就可以 面試主管知道剛畢業的會到哪裡
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推
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把VBA弄熟
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